Zeitreihenanalyse in den Wirtschaftswissenschaften
Ob Kursentwicklungen von Aktien oder Anleihen, die Entwicklung des Bruttoinlandsproduktes, die Inflationsrate oder die Arbeitslosenquote, die Wirtschaftsseiten der Zeitungen sind voll von Zeitreihen. Wie man solche Zeitreihen analysiert, Muster und Regelmäßigkeiten erkennt und Prognosen für die zukünftige Entwicklung erstellt, zeigt Ihnen dieses Buch.
Inhaltlich gliedert sich das Buch in zwei Teile, der erste behandelt die univariate -, der zweite die multivariate Zeitreihenanalyse. In der 2. Auflage wurde ein Kapitel über den Kaiman-Filter ergänzt. Der Text enthält Aufgaben mit Lösungen.
Der Inhalt
- Univariate Zeitreihenanalyse: Einführung - ARMA Modelle - Mittelwert und Autokovarianzfunktion - Prognose einer stationären Zeitreihe - Die partielle Autokorrelationsfunktion (PACF) - Integrierte Prozesse - Modelle der Volatilität
- Multivariate Zeitreihenanalyse: Grundlagen - Mittelwert und Kovarianzfunktion - Stationäre Zeitreihenmodelle - VAR-Modelle - Die Schätzung Vektorautoregressiver Modelle - Kointegration - Der Kaiman-Filter
Die Zielgruppen
Studierende der Wirtschaftswissenschaften an Fachhochschulen und Universitäten (Bachelor und Master) Wirtschafts- und Finanzmathematiker in der Praxis
Die Reihe
Studienbücher Wirtschaftsmathematik Herausgeber: Prof. Dr. Bernd Luderer
ISBN 978-3-8348-0707-6