DeutschesFachbuch.de : Finanzmathematik, Versicherungsmathematik, Wertpapieranalyse Formeln und Begriffe Von Wolfgang Grundmann, Bernd Luderer

INHALTSVERZEICHNIS | öffnen

Inhalt
Symbole und Bezeichnungen 9
Mathematische Grundlagen 10
Rechnen mit reellen Zahlen 10
Fakultät und Binomialkoeffizienten 10
Gleichungen 11
Potenzen und Wurzeln 12
Logarithmen 12
Zahlenfolgen und Zahlenreihen 13
Numerische Methoden der Nullstellenberechnung 14
Wahrscheinlichkeitsrechnung und mathematische Statistik (Überblick)15
Wahrscheinlichkeitsverteilungen 15
Stochastische Prozesse 17
Mathematische Statistik 19
Klassische Finanzmathematik 21
Einfache Zinsrechnung 21
Zinsusancen 24
Zinseszinsrechnung 26
Rentenrechnung 30
Dynamische Renten 33
Unterjährliche Renten 38
Tilgungsrechnung 41
Kursrechnung 45
Renditeberechnung 46
Investitionsrechnung 47
Abschreibungen 48
Finanzmathematische Faktoren 50
Bausparen 51
Das mathematische Modell des Bausparens 51
Das statische Modell 52
Modell mit unregelmäßigen Zahlungen 53
Nichtstatische Modelle 53
Lebensversicherung 56
Versicherungsmathematik 56
Personenversicherung 57
Sterbegesetze und Sterbetafeln 60
Lebenserwartung 64
Kommutationszahlen 64
Kenngrößen von Versicherungen 66
Arten von Lebensversicherungen 68
Todesfallversicherung 69
Erlebensfallversicherung und gemischte Versicherung 73
Leibrenten 75
Lebensversicherungen mit mehreren Ausscheidegründen 80
Witwen- und Waisenrente 81
Berufsunfähigkeitsversicherungen 82
Pensionsversicherungen 83
Bruttokosten 85
Lebensversicherung auf mehrere Leben 87
Allgemeine diskontinuierliche Modelle 91
Allgemeine stetige Modelle 93
Krankenversicherung 95
Schadenversicherung 97
Risikomodelle 97
Einzelschadenverteilung 99
Gesamtschadenverteilung 100
Credibility 103
Prämienberechnung 104
Risikoteilung und Rückversicherung 105
Selbstbeteiligung 106
Bewertung von Wertpapieren und Finanzinstrumenten 108
Bewertung von Geldmarktpapieren 108
Serienanleihen 108
Anleihen mit endfälliger Tilgung 111
Serienanleihen und endfällige Anleihen mit jährlicher Verzinsung 112
Jährliche Verzinsung bei Bewertung zu Kupontermin, Vergleich von Renditen 113
Kostenbestandteile nach PAngV 114
Effektivzinsberechnung nach PAngV 115
Bewertung von Aktien 117
Risikokennzahlen 118
Die Duration 120
Zinsstrukturkurve, Spotrates und Forwardrates 121
Risikokennzahlen bei nichtflacher Zinskurve (Key-Rate-Kennzahlen)123
Preise und Risikokennzahlen ausgewählter Produkte 124
Strukturierte Produkte 130
Termingeschäfte 131
Volatilitäten 132
Optionsbewertung 133
[weiter lesen]

REGISTER | öffnen

Sachwortverzeichnis
AAbgeld, 134
Abschreibung, 48
- degressive, 48
- digitale, 48
- lineare, 48
- progressive, 49
Abzinsungsfaktor, 26, 50
Additionssatz, 15
Agio, 45
AIBD-Rendite, 109
Aktien-Beta, 148
Aktienbewertung, 117
Aktienindex-Future, 131
Aktienoption, 133
Aktienportfolio, 147
Alter, 59
- versicherungstechnisches, 62
Altersrückstellung, 96
Altersverschiebung, 62, 168
Amerikanische Methode, 110
Amerikanische Option, 133
Ammeter-Modell, 101
Anfangsschuld, 41
Anleihe
- lieferbare, 131
- mit endfälliger Tilgung, 111, 124
- mit Serientilgung, 108
Annuität, 41
Annuitätenfaktor, 47, 50
Annuitätenmethode, 47
Annuitätentilgung, 41
Anspargrad, 51
Äquivalenzprinzip, 21, 46, 115
ARCH-Prozess, 18
arithmetisches Mittel, 19
ARMA-Prozess, 18
at the money, 133
Aufgeld, 44, 134
Aufzinsungsfaktor, 26, 50
Ausgleich von Sterbedaten, 61
Ausscheidegrund, 80
Ausscheideintensität, 80
Ausscheideordnung, 59
Ausscheidewahrscheinlichkeit, 80
Autokorrelationsfunktion, 17
Autokovarianzfunktion, 17
autoregressive process, 18
BBarwert, 22, 23, 26, 27
- einer Rente, 30
- einer Versicherung, 66
Barwertprinzip, 145
Barwertvergleich, 46
Basispreis, 133
Basispunktwert, 118
Basisswap, 129
Basistafel 2000, 63, 166
Bausparen
- dynamisches Modell, 54
- nichtstatisches Modell, 53
- statisches Modell, 52
Bausparsumme, 51
Berufsunfähigkeitsversicherung, 82
Bestandsverweildauer, 80
Beta-Faktor, 148
Bevölkerungsstatistik, 57
Bewertungszahl, 52
Bilanzdeckungsrückstellung, 87
Binomialkoeffizient, 10
binomische Formeln, 11
Black-Modell, 138, 140, 141, 143
Black-Scholes-Formel, 134
Bootstrapping, 122
Braeß-Fangmeyer-Methode, 110
Bruttokosten, 85
Bruttowert, 67
Buchwert, 48
Bundfuture, 131, 132
CCall-Option, 133
Callable Bond, 130
Cap, 141
Cashflowmatching, 146
cheapest to deliver, 132
- X 2 -Verteilung, 157
clean price, 109, 126
Collar, 142
Constant-Maturity-Swap, 129
Cost of Carry, 132
credibility, 103
CtD-Anleihe, 132
DDarlehensgebühr, 51
DAV-Sterbetafel 1994, 161, 166
Deckungskapital, 67
Delta, 135, 137, 139, 142, 143
Delta-Plus-Ansatz, 119
Depotzinssatz, 122
Devisenoption, 138
Devisenterminkurs, 138
Dichtefunktion, 16
- der Normalverteilung, 150
Differentialgleichung
- der stetigen Rentenrechnung, 38
- der stetigen Verzinsung, 29
dirty price, 109, 126
Disagio, 45, 55
Diskont, 27
Diskontfaktor, 26, 50, 121
Diskontieren, 22
Diskontierungsfaktor, 26, 50
Diskontpapier, 108
Dividendendiskontierungsmodell, 117
Dividendenrendite, 117, 137
Duration, 120
- einer ewigen Rente, 125
- einer Rente, 32
- modified, 118
- partielle, 120
Durationsprinzip, 145
E
Effektivzins, 21
Effektivzinsrate, 28, 115, 121
Einmalbetrag, 66
Einzelschadenverteilung, 99
Elastizität, 119, 135
endfällige Tilgung, 111
Endwert, 23, 26, 27
- einer Rente, 30
- einer Versicherung, 67
Erfahrungstarifierung, 103
Erlebensfallversicherung, 73
Ersatzrente, 38
Erwartungswert, 16
Europäische Option, 133
Exzedentenversicherung, 106
FF-Verteilung, 159, 160
Fackler-Funktion, 70
Fakultät, 10
Faltung, 98, 100
financial engineering (design), 130
Floater, 127, 130
Floor, 141
Floorlet-Caplet-Parität, 141
Forward, 131
Forward Rate Agreement, 130
Forward-Bond, 126
Forward-Swap, 129
For wardrate, 121
Fourieranalyse, 17
Future, 131, 139
GGamma, 135, 139, 142, 143
GARCH-Prozess, 18
Garman-Kohlhagen-Modell, 138
Gauß-Prozess, 18
Geburtsprozess, 18
Geldmarktpapier, 108
gemischte Lebensversicherung, 73
gemischte Verzinsung, 27
Generationssterbetafel, 61
Gesamtanlegerrendite, 108
Gesamtschadenverteilung, 100
Gesetz der großen Zahlen, 17
Glättungsverfahren, 17
Gordon-Shapiro-Modell, 117
Greeks, 135
Grundkommutation, 65, 93
H
Habenzins, 21
Halbwaisenrente, 81
Hebel, 134
Hinterbliebenenrente, 69
Höchstalter, 62
IImmunisierung, 120, 145
in the money, 133
innerer Wert, 133, 134
Internal Repo Rate, 132
Interpolation, 14, 123
Invalidenrente, 69
Investition, 47
IRS, 128
ISMA-Rendite, 109
KKapitallebensversicherung, 73
Kapitalwertmethode, 47
Kapitalwiedergewinnungsfaktor, 47, 50
Kaufoption, 133
Key-Rate-Kennzahl, 145
Kommutation
- verallgemeinerte, 93
Kommutationszahlen, 65
Konversionsfaktor, 131, 132
Konvexität, 118
Konvexitätsprinzip, 145
Kopfschaden, 95
Korrelationskoeffizient, 17
Korridor-Floater, 130
Kovarianz, 17
Krankenversicherung, 56, 95
Kreuzkorrelationsfunktion, 17
Kreuzkovarianzfunktion, 17
Kuponswap, 128
Kursrechnung, 45
[weiter lesen]